Как прибыльно торговать с помощью индикатора Squeeze Momentum. Настройки и примеры на графиках

Позавчера винт таки издох резко и бесповоротно. Вот тебе и VelociRaptor.

Не особо вчитываясь в обзоры, купил SSD, на который независимо указали несколько человек: MX200. Как человек, никогда до этого не видевшего SSD, был несколько шокирован его внешним видом и весом. 🙂

Momentum Cache включилось без проблем, а вот резервную область включить не получилось. Наверно потому, что надо было предварительно иметь неразмеченное пространство?

Но вообще говоря особой скоростью не впечатлился. Разница с VelociRaptor если и есть, то не настолько большая, чтоб на неё обратить внимание.

При оценке операционок решил остановиться на Windows10. Всё равно рано или поздно к ней прийду, так зачем потом ещё тратить время на адаптацию?

Отдельно хочется сказать про всякие «шпионские сведения», которые собирает Microsoft. Я понимаю, что в первых версиях, по сути тестовых, не было особых возможностей по настройке и отключению. Но сейчас прямо при установке с дистрибутива есть возможность отключить всё, что только можно. Или прочитать, для чего это нужно (поверить на слово), и оставить включённым. Параноиков это всё равно не убедит, но сама возможность отключить телеметрию существует.

А так, первое впечатление после семёрки, чисто по внешнему виду: всё как-то убого. Этот примитивизм попросту раздражает. У меня мощнейший компьютер, плод труда нескольких поколений, результат множества технологических революций — а операционная система всё, что может, это нарисовать монохромную иконку в трее…

Ещё удручает, что Microsoft явно идёт по пути Огрызков в плане «мы сами знаем, что пользователю лучше» (грубее: «все пользователи лгут тупые»). Вот например, раньше при загрузке тот же chkdisk выдавал множество умной информации. То, что этой информацией ты никак не мог воспользоваться, не имело значения. Ты смотрел на экран, и видел, что программа — работает, диск — чинится! А сейчас что? Проценты? Просто проценты, Карл? Да любой первоклассник напишет программу, которая рисует цифры с процентами!

Где, спрашивается, находятся настройки скорости задержки и повтора нажатий клавиш? Где? Почему все настройки, относящиеся к клавиатуре, ограничиваются всего двумя чекбоксами, да и те для инвалидов?? Да я начиная с 97 года ставил минимальные задержки между первым нажатием и максимальную скорость повтора, тогда это ещё регулировалось только в биосе. Где оно сейчас? Почему Майкрософт считает, что клавиатурой уже никто не пользуется?

Тьфу, вроде такие мелочи, а вот так и рушатся империи в итоге.

P.S. Без помощника не справился бы.

Один из классических осцилляторов, доступный для понимания опытных и начинающих трейдеров – индикатор Моментум. История и год его создания неизвестны, однако этот математический алгоритм был неоднократно описан в классических пособиях по трейдингу, например, в книге «Теханализ рынков фьючерсов» (автор Джон Мерфи, 2008 г.). С тех пор он активно применяется для изучения динамики криптовалюты и других активов.

image

Определение и расчетная формула

Моментум – это один из простейших осцилляторов. К этой категории относят индикаторы, которые отражают цикл движения цены криптовалюты или другого актива. В основе лежит идея о том, что график не может бесконечно расти или падать – в определенный момент он разворачивается. При этом на любом рынке цена периодически заходит в 2 экстремальные зоны:

  1. Перепроданность – актив сильно упал в цене, развивается нисходящий тренд, но скоро он сменится восходящим. Поэтому теперь нужно не продавать, а покупать (BUY).
  2. Перекупленность – актив сильно вырос в цене, развивается восходящий тренд, однако вскоре он сменится нисходящим. Поэтому необходимо не покупать, а продавать (SELL).

Визуально определить эти зоны невозможно, поскольку трейдер должен понимать, до какого именно значения цена может расти или опускаться, прежде чем начнет развиваться противоположная тенденция.

Подробнее читайте в статье: Что такое перепроданность и перекупленность в трейдинге?

Чтобы четко ответить на этот вопрос, можно использовать либо уровни поддержки/сопротивления, либо индикаторы-осцилляторы, к которым относится и Моментум. Разумеется, оба инструмента можно использовать совместно – тогда точность сигналов увеличится.

В основе Momentum (M) лежит простая формула:

M = (Closei / Close(i-n) )*100

Здесь Closei – это цена, по которой закрылась текущая свеча, а Close(in) – цена закрытия n свечей назад. В классическом варианте используется период n = 14, однако допускается применение и других настроек.

Графически индикатор выглядит как линия под графиком, которая движется вслед за ценой и периодически формирует максимумы или минимумы.

Чем более выражены эти пики, тем быстрее меняется цена. Поэтому можно сказать, что моментум показывает:

  • скорость изменения цены, что особенно важно для криптовалюты, котировки которой могут довольно сильно колебаться даже в течение 1 дня;
  • текущий тренд (линия индикатора идет вверх или вниз вслед за ценой);
  • возможные точки разворота (пики, т. е. максимумы и минимумы сигналят о завершении тренда и о вероятном зарождении противоположной тенденции).

Как применять индикатор: базовая торговая стратегия

Использование индикатора на практике настолько простое, что его можно освоить буквально за несколько минут. Моментум посылает опережающие сигналы входа в рынок, которые помогают правильно оценить складывающуюся ситуацию.

Сигналы для входа

Интуитивно понятно, что основными сигналами стратегии являются те случаи, когда линия моментум отклоняется от центра и формирует пики – максимумы или минимумы:

  1. Покупка BUY: пик сформировался внизу, после чего индикатор развернулся и пошел вверх.
  2. Продажа SELL: пик сформировался вверху, после чего моментум развернулся и пошел вниз.

Из описания этой стратегии видно, что пики представляют собой максимальное отклонение линии индикатора. Однако они могут выдаваться не настолько сильно – главное условие, чтобы пик действительно сформировался.

Обратите внимание! Momentum часто дает опережающие сигналы – пики максимумов и минимумов формируются задолго до того, как цена криптовалюты сменит направление. Это довольно редкое явление, поскольку большинство классических индикаторов формирует сигналы только после закрытия свечи.

Дивергенция

Особенно сильный сигнал, который предсказывает разворот текущего тренда, – это дивергенция, т. е. расхождение между показаниями индикатора и фактическим движением цены, например:

  1. Моментум формирует 2 минимума, причем первый ниже, а второй – выше.
  2. Цена тоже формирует 2 минимума, но первый выше, а второй – ниже.

В результате наблюдается разворот, поэтому в данном случае можно открывать сделку на покупку BUY и рассчитывать на то, что криптовалюта пройдет довольно много пунктов. Рекомендации для продажи SELL противоположные.

Подробнее читайте в статье: Как работать с индикаторами дивергенции?

Важно! Хотя дивергенция является довольно сильным сигналом, его не стоит рассматривать как единственный. Опытные трейдеры всегда анализируют показания разных индикаторов, проводят уровни поддержки/сопротивления и оценивают другие факторы – например, публикацию важных экономических новостей.

Stop-loss и Take profit

Перед открытием сделки важно также заранее определить уровни для фиксирования прибыли и убытков. На платформах многих брокеров они устанавливаются автоматически, однако сделать это можно и вручную, зная простые правила:

  1. Стоп-лосс следует поставить по ближайшему максимуму или минимуму, который сформировался до открытия ордера.
  2. Тейк-профит можно поставить на ближайшем уровне сопротивления (при совершении покупки BUY) или поддержки (после открытия ордера на продажу SELL).

Подробнее: Что такое Stop Loss и Take Profit в трейдинге?

Совет! Убытки необходимо фиксировать так, чтобы максимальная просадка депозита за 1 сделку составила не более 3% от суммы депозита. Затем стоп-лосс можно поднимать вслед за ростом цены.

Криптоботы для работы с индикатором

На данный момент индикатор Momentum доступен только в бесплатном торговом боте Zenbot. В нем есть 25 предустановленных стратегий, также можно настроить собственную. Есть поддержка популярных криптовалютных бирж: Binance, CEX, Kraken и других.

Как установить Моментум в терминале

Моментум – один из базовых индикаторов, который по умолчанию включается в терминалы МТ4 и МТ5. Чтобы добавить его на график, необходимо зайти в программу и нажать:

  1. Сначала «Вставка».
  2. Затем «Индикаторы».
  3. «Осцилляторы».
  4. «Моментум».

Добавить momentum можно и на платформе живого графика. Последовательность действий такая:

  1. Нажать значок.
  2. Выбрать из списка моментум.
  3. Добавить на экран.

В данном случае период по умолчанию 10; в терминалах МТ4 и МТ5 этот параметр определяется как 14.

Период означает, что в расчетной формуле сравнивается значение текущей цены закрытия с ценой закрытия 14 свечей назад: например, 14 часов на графике H1, 14 минут на графике M1, 14 дней на графике D1 и т. п.

Если изменить период, например, до 30, можно заметить, что линия моментум немного сглаживается. Индикатор также следует за ценой, но он дает меньше отчетливых пиков. Т. е. количество сигналов для входа уменьшается, однако они становятся более точными.

Как правило, период зависит от выбранной стратегии:

  1. Для скальпинга можно выбрать небольшие значения – например, 14-20.
  2. Для открытия более длинных позиций (несколько часов, перенос на следующие сутки), период лучше увеличить до 30-50 и более.

Важно! Скачать индикатор можно и в сети. После этого его добавляют в терминал в папку «Indicators». Для этого необходимо зайти в «Файл», затем перейти в «Открыть каталог данных», далее «MQL4» или «MQL5». 

Торговые стратегии на основе Моментум

Как и большинство других индикаторов, momentum не используется в отдельности. Правильнее всего применять его вместе с другими инструментами анализа – в том числе с индикаторами и важными ценовыми уровнями поддержки/сопротивления.

Momentum + MACD

MACD – еще один классический осциллятор, который достаточно хорошо показывает зоны перекупленности и перепроданности. Стратегия, основанная на применении этих 2 индикаторов, очень простая:

  1. Сигнал на покупку BUY: моментум сформировал минимум и развернулся по направлению вверх, столбики MACD пересекают центральную линию и также идут вверх.
  2. Сигнал на продажу SELL: моментум сформировал максимум и идет вниз, столбцы MACD идут вниз и пересекли центральную линию.

Видно, что оба индикатора дают сигналы в разное время. Это нормальное явление, однако трейдеру необходимо дождаться появления обоих признаков.

Желательно найти и дополнительное подтверждение – например, с помощью уровня поддержки или сопротивления, о чем рассказывается ниже.

Для справки:

MACD также может дать сигнал дивергенции, что можно рассматривать как дополнительное подтверждение разворота тренда.

Momentum + уровни поддержки/сопротивления

Уровни – это важные значения цены криптовалюты, которые неоднократно проверялись рынком. Поддержкой называется уровень, которого достиг падающий тренд, но так и не смог пробить его, после чего цена снова пошла вверх. Сопротивление – уровень, который не смог пробить восходящий тренд.

Эти линии трейдеры проводят самостоятельно. Они могут проходить как по телам свечей, так и по их теням. Причем чем чаще график касается поддержки или сопротивления, тем сильнее этот уровень. Правила входа интуитивно понятны:

  1. Покупка BUY: моментум сформировал несколько минимумов, цена хотя бы 2 раза коснулась линии поддержки, но так и не пробила ее.
  2. Продажа SELL: моментум сформировал несколько пиков, цена несколько раз коснулась линии сопротивления, но так и не пробила ее.

Momentum + Moving Average

Moving Average (MA) – скользящая средняя, т. е. линия, показывающая среднюю цену за определенное количество периодов, которые можно настроить самостоятельно – например, 15, 30, 50 и т. д.

Для определения относительно устойчивой тенденции лучше задать период 100 – тогда интуитивно понятно положение текущей цены: если она находится под скользящей, развивается нисходящий тренд, если над ней – восходящий.

Тогда правила стратегии будут такими:

  1. Покупка BUY: моментум сформировал нижний пик, развернулся и пошел наверх, свечи пересекли MA снизу вверх.
  2. Продажа SELL: моментум сформировал пик, развернулся и пошел вниз, свечи пересекают MA также сверху вниз.

Когда MA проходит рядом со свечами, а линия моментум также не имеет определенного направления, на рынке наблюдается флэт.

Это боковое движение, которое может быть как коротким, так и длительным. Особенно часто оно наблюдается в нескольких случаях:

  • перед открытием или закрытием торговой сессии, например, европейской;
  • в период относительно спокойной азиатской сессии;
  • накануне публикации важных экономических новостей.

Поэтому использовать моментум допускается только на трендовом рынке. Это осциллятор, который достаточно хорошо помогает предсказать разворот текущей тенденции. Если применять его с другими индикаторами, точность сигналов значительно повышается. В дальнейшем трейдер может разработать собственную стратегию под ту или иную криптовалюту или другие активы.

Индикатор Моментум (Momentum) – простой и эффективный аналитический инструмент, который дает опережающие сигналы касательно изменения характера движения цены. Часто его относят к группе осцилляторов, но он не является им в классическом понимании. Инструмент наиболее эффективен при использовании в долгосрочной торговле, но корректно работает и на коротких временных промежутках.

Имя создателя Momentum неизвестно, но больше всего его популяризировал известный трейдер Мартин Принг. Если брать самое простое описание инструмента, то рассматривают два способа его использования в торговле – в качестве следующего за ценой осциллятора и в роли опережающего индикатора.

Индикатор представляет собой кривую, изменения которой опережают изменения значений на ценовом графике. Поэтому ориентирование на Моментум может дать возможность прогнозировать будущие движения котировок и заранее продумывать сделки. Инструмент более эффективен в комбинации со скользящей средней.

Формул расчета есть несколько: Джон Мерфи рассматривает индикатор в качестве разницы цен закрытия периода текущего и определенного количества баров назад. А Стивен Акелис измеряет соотношение данных величин: Momentum = Close (i) : Close (i – n) х 100, где Close (i) обозначает стоимость закрытия текущего бара, а Close (i – n) – стоимость закрытия n баров тому.

Особенности работы с индикатором

Установить инструмент в торговый терминал можно без труда, так как он есть в стандартном пакете MetaTrader4: достаточно выполнить команду «Вставка/Индикаторы/Осцилляторы/ Momentum». Если его нет в торговом терминале – можно скачать в сети в свободном доступе.

После нужно выбрать настройки, а именно период. Индикатор рисуется под ценовым графикой, имеет нулевой уровень (вокруг него и движется), стандартный период для расчета 14, но может быть любым в диапазоне 0-1000. Лучше всего выбирать большое значение, если планируется использовать Моментум в качестве трендового, чтобы он успевал отрабатывать и опережать. Если в качестве осциллятора – подойдут короткие периоды для хорошей реакции на быстрые изменения цен.

В настройках можно выбрать значения:

  • Период – число баров, которые индикатор будет учитывать при рисовании кривой
  • Применить к – стоимость, на базе которой строится Моментум
  • Закрепить минимум/максимум – ширина самого торгового диапазона

Также у трейдера есть возможность изменить внешний вид линии, выставить уровни поддержки/сопротивления.

Momentum в качестве трендового инструмента

Использование инструмента на Форекс предполагает умение анализировать его значения, которые могут быть отрицательными и положительными. Чем больше значение отходит от нуля, тем более явно выраженными считаются состояния перекупленности или перепроданности. На разных валютных парах и таймфреймах амплитуда колебаний может сильно отличаться.

Многими трейдерами индикатор используется в качестве трендового, который помогает выявлять направление движения рынка. Так, если он пересекает уровень 100 в направлении сверху вниз, нужно открывать сделку на продажу, если в направлении снизу вверх – на покупку. Если значение Моментума находится где-то рядом с уровнем, то рынок, скорее всего, находится в состоянии флэта.

Важным может быть пересечение нулевой линии, которое может рассматриваться в качестве сигнала на заключение сделку, но лишь по тренду. Когда рынок растет, все сигналы на продажу нужно игнорировать, на покупку – реализовать. То же правила работают с точностью до наоборот на рынке падающем.

На графике индикатора можно строить линии сопротивления и поддержки, которые анализируются в соответствии с классическими правилами технического анализа. Сигналы, которые были получены от данных линий, вспомогательные и считаются ранними – они предупреждают про возможную смену тренда.

Использование инструмента в качестве осциллятора

Чтобы понять, что показывает индикатор Моментум, необходимо знать, как его использовать. Так, кроме трендового инструмента, он может выступать еще и в роли осциллятора, по сути, им не являясь, но давая аналогичные сигналы.

Основные методы использования Momentum в качестве осциллятора:

  • Сигнал на покупку появляется в моменты появления впадины и начала роста Моментума
  • На продажу – при достижении пика и развороте вниз. Чтобы более точно определять моменты разворота, можно использовать короткое скользящее среднее индикатора.
  • Слишком низкие или высокие значения говорят про продолжение текущего тренда: так, если Моментум дошел до высоких значений и повернул вниз, то дальнейший рост продолжится. Открывать/закрывать сделки желательно лишь после подтверждения сигналов.

Опережающие сигналы появляются в моменты завершения текущей тенденции: пока рынок еще растет, индикатор уже падает; пока цены еще падают, Моментум уже демонстрирует рост. Данная особенность основана на утверждении, что заключительная фаза тенденции всегда сопровождается сильным ростом цен по тренду. Благодаря такой дивергенции удается заранее понять будущие изменения и заключить удачные сделки в соответствии с прогнозом.

Аналогичным образом Momentum используется и для бинарных опционов – также в качестве трендового и осциллятора, хоть и в прямом смысле им не является.

Стратегии на основе Momentum

Индикатор Моментум используется не так уж и часто: в качестве трендового индикатора он часто просто повторяет цену, а как осциллятор проигрывает многим аналогичным. Так, Forexstart, к примеру, указывает, что MACD или Stochastic намного более эффективны. Тем не менее, есть хорошие системы, которые работают по Momentum и другим инструментам в комбинациях.

Стратегии на базе Моментум:

1) Стратегия «Моментум Элдера» в сочетании с Moving Average аналогичного периода – подходит для большинства стандартных временных промежутков, делает более эффективным использование Моментума. Сигналы формируются при соблюдении двух условий: пересечение ЕМА ценой и проход Моментума через нулевой уровень. Когда перекрещивание в обоих случаях проходит сверху – сделка на продажу, снизу – позиция на покупку.

2) Система «Моментум Пинбол» — создана Линдой Рашке, сигналы дает не очень частые, но прибыльные, мультивалютная, сделки заключаются в соответствии с сигналами двух интервалов (часовой и дневной). Для работы по стратегии достаточно скачать и установить на график индикатор Форекс Momentum Pinball и правильно его настроить.

Похожие статьи:

Расчет irr Индикатор mfi Macd индикатор как пользоваться Индикатор атр Содержание:

Индикатор Momentum является одним из самых простых и популярных среди трейдеров. Согласно некоторым источникам считается, что его автор известный французский математик Поль Эмиль Аппель (Paul Émile Appell). Этот индикатор помогает определить направление тренда и скорость изменения цены.

Видеообзор индикатора Momentum

Описание индикатора Моментум

Momentum – это индикатор осцилляторного типа, который сравнивает цену закрытия текущего временного интервала с ценой закрытия за установленный временной период. Можно сказать, что Моментум показывает скорость (темп) и направление изменения цены.

Популярность Моментума, в первую очередь, обусловлена его простотой, универсальностью и тем, что он периодически может давать опережающие сигналы. Моментум не только указывает направление движения цены, но еще и дополнительно, с помощью оценки темпа изменений котировок, может показать разворотные точки на графике цены.

Моментум помогает определить, ускоряется тренд или замедляется. Когда индикатор достигает нового максимума, это говорит о том, что оптимизм рыночной толпы растет и подъем цен скорее всего продолжится. Когда Моментум падает до нового минимума, это говорит о росте пессимизма на рынке и о вероятности продолжения падения цен. Рассчитывается индикатор Моментум в отдельном окне под графиком цены.

Индикатор Momentum состоит из одной основной линии, которая сравнивает положение текущей цены по отношению к предыдущему периоду.

Формула расчета Моментума первоначально выглядела так:

Momentum = Close(i) — Close(i-n)

Где:

  • Close(i) – последняя цена закрытия
  • Close(i-n) – цена закрытия n периодов назад
  • n – период индикатора Momentum

В дальнейшем формулу расчета немного видоизменили, заменив разницу цен закрытия на частное, и сейчас она выглядит так:

Momentum = Close(i) / Close(i-n) * 100

При установке индикатора в настройках необходимо указать следующие параметры:

  • Период – период расчета для основной линии индикатора. В стандартных настройках стоит значение 14.
  • Применить к – выбирается нужный параметр цены. Как правило, используются цены закрытия (Close).
  • Стиль – можно выбрать вид, цвет и толщину основной линии.
  • Закрепление максимума и минимума – закрепляет окно индикатора в заданных границах.

Индикатор Momentum в классическом варианте используют с заданным по умолчанию периодом 14. При этом всегда есть возможность поэкспериментировать, оценить на исторических данных работу индикатора с другими периодами, подобрать для своей торговли наиболее подходящий.

Взаимосвязь Моментума с другими индикаторами

Индикатор Momentum относят к группе осцилляторов. Он может показывать значительные отклонения графика цены от так называемых «нормальных» значений (уровень 100), то есть сигнализировать о перепроданности или перекупленности. Близкими по сигналам к Momentum являются осцилляторы Williams %Range, Stochastic Oscillator, RSI (Relative Strength Index), CCI (Commodity Channel Index).

Momentum и Moving Average

Для фильтрования убыточных сделок можно использовать в дополнение к Momentum сигналы трендовых индикаторов, например МА (Moving Average). Если МА старшего периода растет, берутся только сигналы Momentum младшего периода на покупку. И наоборот, если МА старшего периода снижается, берутся только сигналы Momentum младшего периода на продажу.  

Классическая торговля по индикатору Моментум

Пересечение центрального уровня 100

Центральной осью Моментума, относительно которой он двигается, является уровень 100. Этот уровень является трендоуказующим – нахождение индикатора выше уровня 100 говорит о восходящей тенденции. Снижение индикатора ниже уровня 100 сигнализирует о нисходящей тенденции.

Сигнал на покупку возникает в тот момент, когда линия Моментума пересекает центральную ось 100 снизу вверх. После закрепления индикатора выше уровня 100 можно открывать позицию на покупку (Buy). Ограничение убытков (Stop Loss) ставится за локальный минимум. Зафиксировать прибыль (Take Profit) можно будет при подходе цены к ближайшему сильному уровню сопротивления.

Сигнал на продажу возникает в тот момент, когда линия Моментума пересекает центральную ось 100 сверху вниз. После закрепления индикатора ниже уровня 100 можно открывать позицию на продажу (Sell). Ограничение убытков (Stop Loss) ставится за локальный максимум. Зафиксировать прибыль (Take Profit) можно будет при подходе цены к ближайшему сильному уровню поддержки.

Понятие Дивергенция (от лат. divergere – расхождение) возникает при расхождении линии Моментума и графика цены.

Дивергенция на покупку – «бычья дивергенция» — возникает тогда, когда график цены показывает новый минимум, ниже предыдущего, а линия Моментума показывает минимум выше предыдущего. Это говорит о том, что «медведи» теряют силы и снижение цен уже на исходе. После формирования «бычьей дивергенции» и начала движения цены вверх рекомендуются покупки.

Дивергенция на продажу – «медвежья дивергенция» — возникает тогда, когда график цены показывает новый максимум, выше предыдущего, а линия Моментума показывает максимум ниже предыдущего. Это говорит о том, что «быки» ослабели, и в любой момент возможен разворот вниз. После формирования «медвежьей дивергенции» и начала движения цены вниз рекомендуются продажи.

Несмотря на то, что Momentum формально относится к группе осцилляторов, его скорее можно назвать универсальным индикатором. Помимо классических осцилляторных сигналов о наличии перекупленности/перепроданности Momentum также дает и трендоуказующие сигналы.

Сигналы Моментума можно применять в торговле, совместив его для надежности с дополнительными инструментами. Будут это другие индикаторы или классический теханализ – не принципиально. Главное составить понятную торговую стратегию и получить положительную статистику ее работы, после чего можно смело приступать к торговле.

Как прибыльно торговать с помощью индикатора Squeeze Momentum. Настройки и примеры на графиках

Мы часто рассказываем нашим читателям об интересных индикаторах технического и кластерного анализа. В этой статье обсудим, как работать с индикатором Squeeze Momentum

Это достаточно популярный индикатор, и в интернете есть много торговых стратегий с его использованием. И его одинаково любят как внутридневные, так и позиционные трейдеры. 

Автор индикатора – Джон Картер. За 2020 год он заработал на торговле опционами и фьючерсами 18,2 млн долларов – 1270% годовой доходности. Squeeze Momentum показывает периоды, когда волатильность увеличивается или уменьшается, то есть когда рынок переходит из трендового в боковое движение и наоборот. 

80% времени рынок консолидируется и только 20% времени двигается направленно. Это справедливо для любых таймфреймов. После бокового движения (особенно если оно длится достаточно долго) всегда следует прорыв. Трейдеры очень любят торговать такие прорывы, потому что после них часто бывает сильное и продолжительное трендовое движение, на котором можно заработать. 

Еще для трейдеров очень важно понимать текущее состояние рынка, потому что разные типы сделок работают по-разному в тренде и флэте.

Например, трейдер может смело покупать на новом максимуме во время трендового рынка (как распознать трендовый день). Но если он будет покупать на новом максимуме во время флэта, то  будет терять капитал. 

Аналогично опасно шортить новые максимумы при явном бычьем тренде. Несмотря на  то, что SM – технический индикатор, он не запаздывает, а может предупреждать развороты цены. 

По сути Squeeze Momentum объединяет в себе два индикатора –  полосы Боллинджера с настройками 20,2 и каналы Кельтнера с настройками 20, 1,5. И помогает найти периоды консолидации, после которых может произойти прорыв и начаться трендовое движение цены

  • Полосы Боллинджера измеряют стандартное отклонение цены от среднего значения. Полосы Боллинджера измеряют волатильность на рынке. Если они сжимаются, значит на рынке затишье. Если они расширяются, значит произошел прорыв и волатильность увеличилась.  
  • Канал Кельтнера измеряет ATR. 

Технически индикатор SM ищет, когда полосы Боллинджера выходят за пределы ATR. В этот момент происходит “высвобождение энергии”, и полосы расширяются.

Что показывает Squeeze Momentum

У Squeeze Momentum есть 2 типа визуализации.

  • Серые и черные точки. Когда  полосы Боллинджера находятся внутри канала, на индикаторе появляются черные точки. Как только полосы Боллинджера прорываются за пределы канала Кельтнера – точки меняют цвет с черного на серый. 
  • Красная и зеленая гистограммы. Они показывают движение цены. Светло-зеленый цвет меняется на темно-зеленый, когда цена начинает снижаться. И соответственно, светло-красный цвет меняется на темно-красный, когда цена начинает расти. 

Пример. На 15-минутном графике фьючерса на индекс РТС RIH1 красными вертикальными полосами мы выделили период бокового движения цены. В это время полосы Боллинджера находятся внутри канала Кельтнера, а на индикаторе – черные точки. 

Черными вертикальными полосами мы выделили период трендового движения цены. В это время на индикаторе – серые точки, а полосы выходят на пределы канала.

Что показывает Squeeze Momentum

По статистике Джона Картера индикатор SM с вероятностью успеха более 75% позволяет выбрать момент прорыва зоны консолидации. Однако трейдерам стоит помнить, что консолидация не всегда заканчивается взрывным движением, иногда это может быть совсем небольшое движение цены. 

Джон Картер пишет, что технически первая серая точка показывает вход в сделку. 

Если гистограмма выше нуля, то надо открывать длинную позицию, если ниже нуля – то короткую. 

Оставаться в сделке надо до тех пор, пока гистограмма растет/уменьшается. Среднее движение длится примерно 8-10 баров. 

Если движения на разных таймфреймах совпадают, то это усиливает сигналы. 

В качестве сигналов для выхода можно использовать: 

  • числа Фибоначчи, 
  • определенное расширение диапазона,
  • значимые уровни поддержки/сопротивления.  

Но несмотря на простое указание в виде цвета гистограммы, трейдерам бывает сложно определить, куда пойдет цена после прорыва. Поэтому даже автор индикатора использует дополнительные фильтры для определения направления сделок. 

Например, можно использовать индикатор ADX

  • Когда синяя линия находится над красной – значит тренд растущий. 
  • И наоборот, когда красная линия находится над синей – значит тренд падающий. 

Рассмотрим пример на 15-минутном графике фьючерса на индекс РТС RIH1.

Пример торговли по индикатору Squeeze Momentum

Точкой 1 мы выделили прорыв совпадающий с бычьим трендом. Прорыв показывает Squeeze Momentum, потому что черные точки сменяются серыми, а зеленая гистограмма начинает расти. Направление цены мы дополнительно подтверждаем с помощью ADX – синяя линия смотрит вверх и находится над красной. При этом зеленая линия тоже показывает усиление растущего тренда, потому что и она резко идет вверх. 

В точке 2 Squeeze Momentum сигнализирует о прорыве, но ADX в этой ситуации не может дать трейдерам точного направления, потому что все три линии тесно переплетены. 

Фильтровать сигналы с помощью индикаторов технического анализа может быть сложно. Поэтому попробуем улучшить качество сигналов с помощью кластерного анализа и профиля рынка. Кластерный анализ – это наиболее современный и перспективный вариант работы с биржевой информацией. Он не запаздывает и показывает информацию в режиме реального времени. 

В качестве первого фильтра используем индикатор кумулятивной дельты

Кумулятивная дельта показывает, как “боролись” покупатели и продавцы в течение сессии. В отличие от обычной дельты, кумулятивная дельта суммирует (то есть накапливает) разницу между рыночными покупками и продажами с начала торговой сессии (или с другого выбранного момента). Этот индикатор позволяет соотносить движение цены и агрессию трейдеров, работающих рыночными ордерами. Если большое количество рыночных покупок или продаж не может сдвинуть цену в нужном направлении – значит есть более сильные игроки, у которых другие планы. 

Пример. Рассмотрим тот же 15-минутный график фьючерса на индекс РТС RIH1, но вместо ADX добавим кумулятивную дельту.

Пример торговли по индикатору Squeeze Momentum

Около первой черной вертикальной черты ситуация достаточно очевидная. Squeeze Momentum выше нуля, кумулятивная дельта растет – значит покупатели активны и не встречают особого сопротивления продавцов. 

А около второй вертикальной черной черты ситуация более сложная. Squeeze Momentum в отрицательной зоне и показывает начало нового импульса. Кумулятивная дельта показывает огромное количество рыночных продавцов, которые никак не могут “продавить” цену ниже середины первого бара торговой сессии. Когда на графике возникает такая ситуация – значит лимитные ордера на покупку поглощают рыночные ордера на продажу. Если “умные деньги” покупают – вероятно, они ждут роста цены. Длинную позицию безопаснее открывать в точке “два”, когда оба индикатора переходят в зеленую зону. Но агрессивные трейдеры могут заходить в сделку и раньше, когда увидят первую серую точку и поймут, что рыночные продажи не могут сдвинуть цену вниз. 

Еще один пример.

В качестве следующего фильтра попробуем использовать индикатор Dynamic levels chanel. Этот индикатор показывает зелеными и красными стрелками уровни, на которых цена пыталась выйти за пределы зоны стоимости. Стрелки не являются полноценными сигналами к открытию сделок, однако если цена долгое время двигается вверх или вниз одновременно с зоной стоимости – это подтверждает локальный тренд. 

Рассмотрим пример на 15-минутном графике фьючерса на индекс S&P 500 ESH1.

Пример торговли по индикатору Squeeze Momentum

Squeeze Momentum показывает восходящий импульс от черной вертикальной черты. Но максимумы зеленой гистограммы уменьшаются – это может заставить трейдеров закрыть длинную позицию преждевременно и не поймать все движение. 

Американская торговая сессия началась в точке 1. Dynamic levels chanel все время показывает зеленые стрелки – значит цена двигается наверх вместе с зоной стоимости. День явно развивался как трендовый, длинные позиции принесли бы трейдерам хорошую прибыль. 

Черный горизонтальный уровень – это конец американской торговой сессии и одновременно локальный максимум. На следующий день этот уровень сначала был уровнем сопротивления, а потом – уровнем поддержки. 

В районе цифры 2 точки индикатора SM становятся серыми, и начинается небольшой прорыв. Однако несмотря на серые точки на индикаторе Squeeze Momentum, цена не смогла закрепиться выше зоны стоимости на максимуме под цифрой 3, и она откатывается к уровню. На максимуме под цифрой 4 ситуация повторяется, и цена снова откатывается. Работать только с техническим индикатором в этой торговой ситуации очень сложно. Но когда мы видим, что происходит в зоне стоимости, принимать эффективные решения проще. 

Мы рассмотрели только два варианта фильтров. В ATAS можно подобрать другие уникальные комбинации, которые будут наиболее точно соответствовать вашему видению рынка.

Скачайте платформу ATAS и проверьте, как работает индикатор Squeeze Momentum на ваших любимых рынках. Возможно, вы найдете ему эффективное применение в своих стратегиях.

Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв инвестированию или покупке/продаже какого либо актива на бирже. Все рассмотренные ситуации в статье написаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.

Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Илья Коршунов
Наш эксперт
Написано статей
134
А как считаете Вы?
Напишите в комментариях, что вы думаете – согласны
ли со статьей или есть что добавить?
Добавить комментарий